Estratégias de parada final: a média móvel e a parada parabólica SAR paradas hoje Eu quero continuar com nossa discussão sobre as estratégias de parada final. Lembre-se, as paradas de trânsito são formas de reduzir e eliminar o risco uma vez que o comércio vai a seu favor. Em vez de dar lucros ao mercado, você pode bloquear os lucros à medida que procura ganhos maiores. Nesta parcela, eu quero superar as estratégias de paradas de arrastar de média móvel e parabólica SAR. Parada de deslocamento média móvel A média móvel é um indicador popular usado para mostrar o valor médio do preço em um determinado período de tempo. As médias móveis geralmente são usadas para determinar a direção da tendência e o impulso. Por exemplo, se o preço estiver acima de uma média móvel de 50, você pode considerar o mercado em uma tendência ascendente. Se o preço estiver abaixo da média móvel de 50, você pode considerar o mercado em uma tendência para baixo. As médias móveis também podem ser usadas como uma parada final, que é o que vamos dar uma olhada. Existem duas maneiras de usar médias móveis para sair de um comércio. O primeiro é usando a localização média móvel para rastrear sua parada. O segundo é usar uma cruz e fechar uma vela no outro lado da média móvel como um sinal para sair do comércio. Usando médias móveis como uma parada progressiva Neste cenário, você usa a posição média móvel para determinar a localização da parada. À medida que o comércio progride e a posição média móvel muda, você segue a parada em cada fechamento de vela. Desta forma, a perda de parada segue o preço e o comércio é encerrado quando o preço inverte o suficiente para retirar a perda de stop. Aqui está um exemplo usando uma média móvel simples definida como 13. Como você pode ver na imagem, a linha laranja é a média móvel. Neste comércio de venda, à medida que o comércio progride, você movimentaria a parada de acordo com a onde a média móvel está no final da vela. Quanto maior o valor médio móvel, mais espaço você dá ação de preço. Quanto menor for o valor médio móvel, mais perto da ação de preço você estará seguindo sua parada. Usando médias móveis para fechar um comércio Esta é uma variação de usar a média móvel para sair do comércio. Em vez de seguir o preço usando a média móvel após cada fechamento de vela, você apenas sai do comércio depois que uma vela quebra a linha média móvel e fecha no lado oposto. Isso pode potencialmente evitar que você seja interrompido antecipadamente por ação de preço aleatório, o que pode acontecer se você estiver muito próximo. Aqui está um exemplo usando as configurações de Mudança média simples do Período 3 e Shift 3. Eu gosto desta média móvel dessa estratégia porque ela mantém você perto da ação de preço, mas permite lucros agradáveis, pois você precisa de uma pausa e fechar a vela Para sair do comércio. Como você pode ver na foto, o preço perfurou a média móvel de 33 várias vezes no início do comércio. Mas você não teria abandonado o comércio porque o preço não cruzou e FECHAR do outro lado da média móvel. Na parte inferior, quando o preço cruza e fecha no outro lado da média móvel, você fecharia o comércio. Parabolic SAR Trailing Stop O Parabolic SAR (Stop and Reverse) é um indicador que pode ajudar a encontrar possíveis pontos de reversão no mercado. Quando o preço está se abrindo, o ponto SAR é colocado abaixo do preço. Quando o preço está diminuindo, o ponto SAR é colocado acima do preço. No final de uma vela, o valor SAR é calculado para a próxima vela. Isso faz com que os pontos SAR sejam bons para uma parada final. Aqui está um exemplo usando as configurações defaut do Passo 0.02 e Máximo 0.2. Como você pode ver na foto, há uma ordem de compra. Cada vez que um novo ponto Parabólico SAR aparece abaixo do preço, a perda de parada foi movida. Isso resultou em 15 movimentos da perda de parada antes de finalmente ser interrompido com lucro de 300 pips. Outra maneira de usar o indicador de Parabolica SAR para sair de comércios é simplesmente sair do comércio quando você obtém um ponto parabólico inverso. Então, no exemplo acima, você iria sair do comércio quando o ponto mudou de ser abaixo do preço até o preço acima. Na próxima publicação, eu quero passar por mais um par de estratégias de parada final. Se você tiver algum método de parada final que não tenha passado para o qual você deseja que eu comente, deixe um comentário abaixo. Atingir True Range (ATR) Trailing Stops Trailing stops são normalmente calculados em relação ao preço de fechamento: Calcular Average True Range (ATR ) Multiplique ATR pelo seu múltiplo selecionado no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtrai 3 x ATR do Preço de Fechamento e traça o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço fechar abaixo da parada ATR, adicione 3 x ATR para Preço de fechamento para rastrear um comércio curto Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até o preço reverter abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de roquete para que o ATR pare não se mova mais baixo durante um comércio longo, nem aumenta durante um curto comércio . A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do High diário durante uma tendência ascendente e adicionado ao Low diário durante uma tendência descendente. As paradas normais do Range True True Range são muito mais voláteis do que as paradas com base em médias móveis e são propensas a adiar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendências. As paradas normais do Range True True Range são mais adaptáveis às condições de mercado variáveis do que Percentage Trailing Stops, mas conseguem resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas para uma forte tendência. O ATR original e as paradas de volatilidade têm duas principais fraquezas: as paradas movem-se para baixo durante uma tendência ascendente, se o intervalo vertical médio se alargar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de tendência seguinte é que um comerciante é interrompido cedo e sua próxima entrada está na mesma direção que seu comércio anterior. Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando o ATR Bands. Trailing-StopStop-Loss Combo Leads To Winning Trades Os corretores on-line oferecem vários tipos de pedidos projetados para proteger os investidores de perdas significativas. A ordem mais utilizada é a perda de parada. Mas outro tipo de ordem deve ser considerado: a parada final. Descubra por que as paragens de trânsito estão rapidamente se tornando uma ferramenta sólida para comerciantes ativos. The Stop Loss Um dos métodos mais utilizados para limitar a quantidade de perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem stop-loss com seu corretor. Usando esta ordem, o comerciante irá corrigir o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposta a absorver. Se o último preço cair abaixo deste valor, a perda de parada se transformará em uma ordem de mercado e será desencadeada. Uma vez que o preço cai abaixo do nível de parada, a posição será fechada ao preço de mercado atual. O que evita mais perdas. Uma parada final e uma perda regular de parada parecem similares, pois proporcionam igualmente proteção do seu capital se um preço de ações começar a se mover contra você, mas é aí que as suas semelhanças terminam. A parada final oferece uma vantagem clara na medida em que é mais flexível do que uma perda de parada fixa. É uma alternativa atrativa porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas, assim que o preço aumenta, o recurso de trânsito entra em ação, permitindo uma eventual proteção de lucro, enquanto ainda reduz o risco para o capital. Para entender melhor uma parada final, consideramos que o valor final é uma porcentagem fixa de 5 ou uma distribuição fixa de 35 centavos. De qualquer forma, a parada final seguirá os dias altos pelo valor predefinido. A parte importante é que, uma vez definido, não pode recuar, e se o último preço cai mais baixo do que o valor de parada final, a perda de parada será acionada. Semelhanças e diferenças Sempre que a palavra parar aparece em um pedido, você sabe que o comerciante está perguntando ao corretor para minimizar o risco para sua conta de negociação. Considerando que uma perda regular de parada tem um valor fixo e pode ser reajustada manualmente pelo comerciante, a parada final automaticamente sombre o movimento do preço, seguindo o aumento da ação do preço dos estoques. Este tipo de ordem de fuga permite livremente ao comerciante vigiar mais de uma posição aberta. Durante um período de tempo, a parada final irá autoajustar, passando de minimizar perdas para proteger os lucros à medida que o preço atinge novas altas. Os Benefícios Um dos maiores recursos de uma parada final é que ele permite que você especifique o valor que está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você terá. Além disso, as paradas estão disponíveis para ações, opções e trocas de futuros que atualmente oferecem suporte a uma ordem de parada-perda tradicional. O funcionamento de um arranque final Preço de compra 10 Último preço no momento da configuração Trailing Parar 10.05 Valor final 20 centavos Valor de perda efetiva imediata 9.85 Se o preço do mercado subir para 10.97, seu valor de parada posterior também aumentará para 10.77. Se o último preço agora cair para 10.90, seu valor de parada permanecerá intacto em 10.77. Se o preço continuar a cair, desta vez para 10.76, ele irá penetrar o seu nível de parada, desencadeando imediatamente uma ordem de mercado. O seu pedido seria enviado com base em um último preço de 10.76. Supondo que o preço da oferta fosse de 10,75 no momento, a posição seria fechada neste ponto e no preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação menos comissões. Durante um mergulho de preço temporário, é importante que você não reinicie sua parada final. Se você fizer isso, sua parada efetiva pode acabar mais abaixo do que você esperava. Do mesmo jeito, é aconselhável reprimir uma perda de stop-stop quando você vê o impulso no gráfico, especialmente quando o estoque está atingindo uma nova alta. Dê uma olhada no nosso estoque de amostras acima. Quando o último preço atinge 10,80, um comerciante de alerta apertará a parada de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite uma certa flexibilidade no movimento do preço dos estoques, garantindo que a parada seja desencadeada antes que um retrocesso substancial possa ocorrer. Um bom comerciante ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento ao enviar uma ordem de venda no mercado. Apenas certifique-se de cancelar todas as paragens de arranque que você configurou, ou você poderia encontrar-se em um curto comércio. E sim, arrastar para funcionar igualmente bem em posições curtas. O melhor de ambos os mundos Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de uma parada final e uma perda de parada tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante notar que, inicialmente, o fim da parada deve ser mais profundo do que a perda regular de parada. Também é importante para o comerciante calcular sempre a máxima tolerância ao risco para o seu portfólio e, em seguida, definir a perda de parada principal de acordo. Um exemplo desse conceito é ter uma parada de perda definida em 2 e a parada final em 2,5. À medida que o preço aumenta, a parada final superará a perda de parada fixa, tornando-a redundante ou obsoleta. Qualquer aumento de preços adicional significará minimizar ainda mais perdas potenciais com cada tiquete de preço para cima. Inicialmente, o estoque teve uma certa flexibilidade com os valores escalonados, para que ele pudesse estabelecer um nível de suporte. Ao fazer isso, você pode rastrear os movimentos dos preços das ações sem ser parado no início do jogo e permitir uma flutuação de preços, já que o estoque encontra suporte e impulso. Certifique-se de cancelar sua perda de parada original quando a parada de fuga supera. A proteção adicional aqui é que a parada final só vai subir. Durante as horas de mercado, o recurso de fuga irá recalcular consistentemente o ponto de gatilho das paradas. Basicamente, se o preço não mudar, então nem o valor da parada. Usando o Trailing Stop em um Comércio Ativo É um pouco mais complicado usar uma parada final devido às flutuações de preços e à volatilidade de certos estoques, especialmente durante a primeira hora do dia. Claro, esses estoques em movimento rápido são os que gerarão mais dinheiro no menor período de tempo e geralmente são os que os comerciantes ativos gostam de jogar. Exemplo: Preço de compra 90.13 Número de ações 600 Perda de parada 89.70 Primeira parada de tração 49 centavos Segunda parada de tração 40 centavos Terceira parada de fuga 25 centavos O estoque estava em uma tendência de alta estável conforme determinado por linhas fortes nas médias móveis. Tenha em mente que todas as ações parecem experimentar resistência a um preço que termina em .00 e também em .50, embora não tão forte. É como se os comerciantes estivessem relutantes em levá-lo ao próximo nível do dólar. Nosso estoque de amostra é Stock Z, que foi comprado a 90.13 com perda de parada em 89.70 e parada inicial de 49 centavos. Quando o último preço atingiu 90,21, a perda de parada foi cancelada quando a parada final foi assumida. Como o último preço atingiu 90,54, a parada final foi apertada para 40 centavos com a intenção de garantir um ponto de equilíbrio no pior dos casos. À medida que o preço avançava firmemente em direção a 92, era hora de apertar a parada. Quando o último preço atingiu 91,97, a parada final foi apertada para 25 centavos de 40 centavos. O preço subiu para 91,48 em pequenos lucros, e todas as ações foram vendidas a um preço médio de 91,70. O lucro líquido após comissões: 942 ou 1,74. O estoque se recuperou desse mergulho e continuou mais alto com um novo ponto de reentrada, mas é importante definir suas metas e metas para negociação ativa e ficar com eles. A maioria dos comerciantes concordaria que era uma boa jogada. Fazendo o trabalho Para fazer isso funcionar em negociações ativas, defina um valor de trilha que irá acomodar as flutuações de preços normais para o seu estoque específico e pegue apenas o retrocesso verdadeiro no preço. Isso significa estudar um estoque por um ou dois dias antes de negociá-lo ativamente. Em seguida, você precisa ter seu comércio. Mais especificamente, olhe para um relógio analógico e observe o ângulo do braço longo quando apontar entre 1 p. m. E 2 p. m. - você quer usar isso como seu guia. Agora, quando sua média móvel favorita se mantém firme nesse ângulo, fique com sua perda inicial de stop. À medida que a média móvel muda de direção, caindo abaixo das 2 p. m. É hora de apertar sua propagação de parada posterior, como mostrado na Figura 1. A vantagem comercial Esta vantagem estratégica é remover a emoção de sua negociação. É importante definir o valor quando você está calmo, focado e capaz de tomar uma decisão com base nas informações apresentadas nos gráficos. Além disso, não adivinhe a si mesmo. Você será bem servido para permitir que o fim da parada seja mágico. Trader Risk Os fabricantes de mercado estão plenamente conscientes de quaisquer perdas de parada que você coloca com o seu corretor e podem forçar um whipsaw no preço, superando sua posição e depois executando o preço de volta novamente. Se você gosta do estoque, você sempre pode comprá-lo de volta. No caso de uma parada posterior, existe a possibilidade de colocá-lo muito apertado durante os estágios iniciais do estoque, garantindo seu suporte. Se for esse o caso, o resultado será o mesmo. A parada será desencadeada por uma retração de preço temporário, e os comerciantes se preocuparão com o lucro que acreditam que perderam. Este é um jogo psicológico que os comerciantes devem evitar completamente. Sua melhor aposta é entender que as ações altamente voláteis são melhor gerenciadas com uma perda de parada real, bem como uma ordem de venda de limite em seu preço-alvo. Deixe seu corretor online ganhar suas comissões - é muito mais rápido do que executar uma ordem de mercado. The Bottom Line Mesmo que alguns riscos estejam envolvidos com o uso de paradas, é importante lembrar que, ao combiná-los com uma perda de parada, eles podem proteger seu valor de portfólio. Isso é exatamente o que você quer - não há como você pode ir quebrando bloqueando seu lucro
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